Two researchers have identical models, data, coefficients and standard error estimates. They test the same hypothesis using a two-sided alternative, but researcher 1 uses a 5% size of test while researcher 2 uses a 10% test. Which one of the following statements is correct?

Câu hỏi liên quan

• Problem identification research is undertaken to:

• Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals?

• Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?

ZUNIA12

• What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

• Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

• Phân tích hồi quy là gì?

• If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

• Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?

• Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

• Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

• Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

• If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

• Màn hình hiển thị kết quả:

• A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

• Hệ số ESS là:

• Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:

• If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

• Vì sao phải sử dụng ước lượng chính là phần dư?

• The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

• Câu nào sau đây đúng?