140 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng
tracnghiem.net tổng hợp và chia sẻ đến các bạn 100+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng - có đáp án, bao gồm các quy trình về thủ tục hải quan, khai thủ tục hải quan, chứng từ khai hải quan,... Hi vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và nghiên cứu về môn học một cách tốt nhất. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn mục "Thi thử" để hệ thống lại kiến thức đã ôn. Chúc các bạn thành công với bộ đề "Cực Hot" này nhé.
Chọn hình thức trắc nghiệm (20 câu/30 phút)
-
Câu 1:
Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025
A. ESS= 10158,272
B. ESS= 101,5287
C. ESS= 10152,8725
D. ESS= 1015,2872
-
Câu 2:
Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:
A. Phân tích hồi quy nhằm ước lượng giá trị của một biến dựa trên giá trị đã cho của các biến khác. Trong phân tích hồi quy các biến không có tính chất đối xứng.
B. Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập khác, nhưng không đòi hỏi giữa chúng có mối quan hệ nhân quả.
C. Phân tích tương quan đo lường sự phụ thuộc tuyến tính giữa 2 biến ngẫu nhiên X và Y, chúng có tính đối xứng nên không có sự phân biệt biến nào là biến phụ thuộc, biến nào là biến độc lập.
D. Tất cả các phương án đều đúng
-
Câu 3:
Which of the following is NOT correct with regard to the p-value attached to a test statistic?
A. p-values can only be used for two-sided tests
B. It is the marginal significance level where we would be indifferent between rejecting and not rejecting the null hypothesis
C. It is the exact significance level for the test
D. Given the p-value, we can make inferences without referring to statistical tables
-
Câu 4:
Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?
A. The standard normal is a special case of the t-distribution, the square of which is a special case of the F-distribution
B. Since the three distributions are related, the 5% critical values from each will be the same
C. Asymptotically, a given test conducted using any of the three distributions will lead to the same conclusion
D. The normal and t- distributions are symmetric about zero while the F- takes only positive values
-
Câu 5:
ESS > RSS thì hàm hồi quy:
A. Hàm hồi qui phù hợp với các số liệu quan sát
B. Hàm hồi qui không phù hợp với các số liệu quan sát
C. X và Y không có quan hệ
D. Tất cả đều đúng
-
Câu 6:
Phân tích hồi quy là gì?
A. Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa một biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập) nhằm ước lượng (dự báo) giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo các giá trị đã biết của biến độc lập
B. Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa một biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập)
C. Phân tích hồi quy nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa nhiều biến (biến phụ thuộc) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập) nhằm ước lượng (dự báo) giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo các giá trị đã biết của biến độc lập.
D. Tất cả các phương án đều đúng
-
Câu 7:
If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?
A. Biased but consistent coefficient estimates
B. Biased and inconsistent coefficient estimates
C. Unbiased but inconsistent coefficient estimates
D. Unbiased and consistent but inefficient coefficient estimates
-
Câu 8:
Màn hình hiển thị kết quả:
A. Cho phép chúng ta xem và lưu giữ các kết quả phân tích.
B. Cho phép chúng ta xem và chỉnh sửa kết quả.
C. Cả a, b đều sai.
D. Cả a, b đều đúng.
-
Câu 9:
Sai số ngẫu nhiêu là:
A. Chênh lệch giữa giá trị quan sát của biến Y với giá trị bình quân các quan sát
B. Lệch giữa giá trị quan sát của biến X với giá trị bình quân các quan sát
C. Chênh lệch giữa giá trị quan sát của biến Y và Y với giá trị bình quân các quan sát
D. Tất cả đều sai
-
Câu 10:
Phương pháp Kinh tế lượng gồm nhiều bước. Trình tự nào sau đây là đúng với phương pháp luận của kinh tế lượng?
A. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Ước lượng tham số
B. Thiết lập mô hình – Thu thập số liệu – Ước lượng tham số
C. Thu thập số liệu – Phân tích kết quả - Ước lượng tham số
D. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Phân tích kết quả
-
Câu 11:
What result is proved by the Gauss-Markov theorem?
A. That OLS gives unbiased coefficient estimates
B. That OLS gives minimum variance coefficient estimates
C. That OLS gives minimum variance coefficient estimates only among the class of linear unbiased estimators
D. That OLS ensures that the errors are distributed normally
-
Câu 12:
Bản chất của biến giả là:
A. Chuyển biến định tính sang biến định lượng
B. Chuyển biến định lượng sang biến định tính
C. Chuyển biến độc lập sang biến phụ thuộc
D. Chuyển biến phụ thuộc sang biến độc lập
-
Câu 13:
Biểu đồ phân tán là:
A. Mỗi “chấm”trên biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế chính là tọa độ của một cặp giá trị X và Y.
B. Biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế
C. Biểu đồ minh họa cho một quan sát trên mẫu.
D. Tất cả đều đúng
-
Câu 14:
If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?
A. The current value of y
B. Zero
C. The historical unweighted average of y
D. An exponentially weighted average of previous values of y
-
Câu 15:
Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
A. Phương sai sai số thay đổi
B. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn
C. Tự tương quan
D. Dạng hàm sai
-
Câu 16:
Ý nghĩa kinh tế của β2 > 0 là:
A. X và Y đồng biến
B. X và Y nghịch biến
C. Cả a, b đều đúng
D. Cả a, b đều sai
-
Câu 17:
Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter?
A. We are 95% sure that the interval contains the true value of the parameter
B. We are 95% sure that our estimate of the coefficient is correct
C. We are 95% sure that the interval contains our estimate of the coefficient
D. In repeated samples, we would derive the same estimate for the coefficient 95% of the time
-
Câu 18:
If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be
A. Consistent and unbiased but inefficient
B. Consistent and asymptotically efficient but biased
C. Inconsistent
D. Consistent, unbiased and efficient
-
Câu 19:
The interval scale possesses all of the below properties, except:
A. Order
B. Distance
C. Origin
D. All of the above
-
Câu 20:
Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?
A. Simple
B. Continuously compounded
C. Neither approach would allow us to do this validly
D. Either approach could be used and they would both give the same portfolio return